Estudio de la autocorrelación de las perturbaciones en los modelos lineales.

Ibarra Murillo, Samuel (1986) Estudio de la autocorrelación de las perturbaciones en los modelos lineales. Masters thesis, Universidad de Panamá. Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.

Text (PDF) samuel_ibarra.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Se estudiará el Modelo Lineal General en el cual se supone que se cumplen algunas hipótesis con la intención de que las estimaciones obtenidas sean las mejores. El estudio central se ha enmarcado a analizar uno de los principales criterios que se usan para probar la hipótesis de Independencia entre los errores llamados "Criterio de Durbin-Watson". Se efectúa un estudio resumido del Modelo Lineal General K Variante. Dentro del mismo se analizan los Estimadores de Mínimo Cuadrado y los de Máxima Verosimilitud de los parámetros desconocidos del modelo y sus principales propiedades, también se estudia el Estimador de la Varianza de las perturbaciones, además se presenta el concepto de lo que se conoce como Autocorrelación de los Errores y las pruebas que se pueden hacer al respecto de la misma. Analiza en detalle el criterio de Durbin-Watson para probar la Autocorrelación de las Perturbaciones. Además, se analizan dos métodos para la obtención de los límites de las Raíces características de la Matriz, asociada a los errores y que nos proporcionaran la Potencia de la Prueba del Estadístico de Durbin-Watson.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	Q Science > QA Mathematics
Depositing User:	Irma Valdespino
Date Deposited:	27 May 2021 03:28
Last Modified:	27 May 2021 03:28
URI:	http://up-rid.up.ac.pa/id/eprint/3133

Actions (login required)

View Item