Valoración de opciones en mercados incompletos

Urriola, Josè Roberto (2025) Valoración de opciones en mercados incompletos. Diploma thesis, Universidad de Panamá..

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Abstract

El propósito de este escrito es desarrollar un proyecto de investigación que gira en torno a la valoración de opciones en mercados incompletos, lo que representa una extensión de uno de los resultados más importantes de las matemáticas financieras: el Teorema ´ Fundamental de la Valoración de Activos. En este escrito se presentan ejemplos de aplicaciones financieras de las nociones de análisis real, análisis funcional, teoría de medida e integración, análisis numérico, teoría de probabilidad y procesos estocásticos, procesos de Markov, programación dinámica, ´ entre otros. Por razones de simplicidad, nos circunscribimos a opciones europeas. Más adelante ´ definiremos lo que son opciones europeas. Este escrito está basado en los siguientes artìculos: Equal Risk Pricing under convex trading constraints (Guo, Ivan; Zhu, Song-Ping (2017) - Equal Risk Pricing under Convex Trading Constraints; Journal of Economic Dynamics and Control, pages 136-151.) Equal risk pricing and hedging of financial derivatives with convex risk measures (Marzban, Saeed; Delgado Erick (2022) - Equal risk pricing and hedging of financial derivatives with convex risk measures; Quantitative Finance, Vol 22(1), pages 47- 73) Equal risk pricing of derivatives with deep hedging (Carbonneau, Alexander and Godin, Frederick (2020) - Equal risk pricing of derivatives with deep hedging; Quan titative Finance Vol 21 (4), pages 1 – 16.)

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	Q Science > Q Science (General) Q Science > QA Mathematics
Depositing User:	Yovani Olmedo
Date Deposited:	11 Mar 2026 19:04
Last Modified:	11 Mar 2026 19:04
URI:	http://up-rid.up.ac.pa/id/eprint/10152

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