Predictores lineales para series temporales autorregresivas

Camarena Acuña, Rafael Antonio (1986) Predictores lineales para series temporales autorregresivas. Masters thesis, Universidad de Panamá. Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.

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Abstract

Esta investigación trata del estudio de los procesos estocásticos denominados autorregresivos. El objetivo es que dado un modelo autorregresivo, obtener un procedimiento o fórmula que nos lleve a predecir las componentes de una serie temporal con historia conocida. Consta de todo un conjunto de resultados sobre la convergencia de procesos discretos, así como las interrelaciones naturales entre las formas de convergencia estocástica citada. Se introduce un resultado que sirve de base a la mayor parte de los resultados obtenidos, la estacionaridad de un proceso a través de la noción de linealidad sobre un ruido blanco. Se establecen criterios para determinar la estacionaridad de un proceso autorregresivo a partir del tipo de raíces de su ecuación característica asociada. Además, se ocupa de la obtención de predictores lineales para una serie autorregresiva y de sus propiedades más importantes, se observa el comportamiento de un predictor lineal en el caso de parámetros desconocidos.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: Q Science > QA Mathematics
Depositing User: Irma Valdespino
Date Deposited: 27 May 2021 03:18
Last Modified: 27 May 2021 03:18
URI: http://up-rid.up.ac.pa/id/eprint/3130

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